銀監(jiān)會要求銀行每季進(jìn)行壓力測試

　　摘要：“《指引》將有望在今年年底前實(shí)施，商業(yè)銀行最遲在2010年達(dá)到《指引》要求。以后商業(yè)銀行將每季度進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試，每年4月底前向銀監(jiān)會報送上年度流動性管理管理報告。”上述人士表示。

　　《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》日前正式下發(fā)到各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行流動性管理提出了更高的要求。消息人士22日向中國證券報記者透露，銀監(jiān)會明確要求，商業(yè)銀行每季度通過壓力測試分析銀行承受壓力事件的能力，并考慮預(yù)防未來可能的流動性危機(jī)。

　　“《指引》將有望在今年年底前實(shí)施，商業(yè)銀行最遲在2010年達(dá)到《指引》要求。以后商業(yè)銀行將每季度進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試，每年4月底前向銀監(jiān)會報送上年度流動性管理管理報告。”上述人士表示。

　　《指引》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險偏好測定自身流動性風(fēng)險承受能力，并以此為基礎(chǔ)制定流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序。而流動性風(fēng)險管理應(yīng)涵蓋正常情況和壓力狀況下銀行的表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)遵循分散化原則，一方面應(yīng)定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標(biāo)狀況，當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示交易對手償債能力下降時，要及時調(diào)整對交易對手的融資授信額度；當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示自身償債能力下降時，需要及時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高債務(wù)清償能力。另一方面，商業(yè)銀行應(yīng)提高核心負(fù)債占總負(fù)債的比重，提高流動性來源的穩(wěn)定性，并減少對波動較大負(fù)債的依賴。商業(yè)銀行應(yīng)持續(xù)關(guān)注大額資金提供者的風(fēng)險狀況，并制定存款集中度觸發(fā)比率。商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對未提取的貸款承諾、信用證等或有資產(chǎn)與或有負(fù)債管理。

　　銀監(jiān)會主席劉明康日前強(qiáng)調(diào)，商業(yè)銀行要抓緊建立和完善流動性風(fēng)險管理體系，密切關(guān)注國際資本流動、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及政策調(diào)整可能對市場流動性造成的沖擊，要始終維持充足的流動性水平，合理安排貸款期限結(jié)構(gòu)。

　　“其實(shí)，銀行內(nèi)部每年都會強(qiáng)化流動性管理，銀監(jiān)會出臺《指引》的目的就是要求商業(yè)銀行平穩(wěn)放貸，特別提示中小商業(yè)銀行應(yīng)充分考慮信貸風(fēng)險。”某商業(yè)銀行內(nèi)部人士表示。